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股票價(jià)格異常波動(dòng)的傳播方式是什么樣的

財(cái)都網(wǎng)2022-12-30 15:47:19財(cái)都小生

這場(chǎng)國(guó)際性股市風(fēng)波還激發(fā)了學(xué)者們研究全球股市之間聯(lián)系的動(dòng)機(jī)。早期文獻(xiàn)中,Solnik(1974)說(shuō)明進(jìn)行國(guó)際投資對(duì)美國(guó)投資者是有益的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)美國(guó)股市與非美國(guó)股市的多邊聯(lián)系程度低。Bennelt、Kelleher(1988)發(fā)現(xiàn)風(fēng)波發(fā)生期間股價(jià)波動(dòng)在各股市間的傳播比正常時(shí)期要快,且高于正常日內(nèi)波動(dòng)的時(shí)間對(duì)應(yīng)著各股市間的高相關(guān)程度。Neumark、Tinsley、Tosini(1991)的研究表明不同國(guó)家的股市價(jià)格聯(lián)系程度在巨幅波動(dòng)期間增加,而在正常時(shí)期減少,甚至接近于零,因此,他們認(rèn)為交易價(jià)格可以解釋這種不對(duì)稱相關(guān)的類型。

股票價(jià)格異常波動(dòng)的傳播方式是什么樣的(圖1)

Harris(1989)、Kleidon(1992)、 Lin和Ito(1994)發(fā)現(xiàn)在1987年股市風(fēng)波期間,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和日本東京證券交易所的日經(jīng)指數(shù)之間在每小時(shí)回報(bào)的聯(lián)系上有明顯的增加。相關(guān)的研究還有Aderhold,Cumming,Harwood(1988)聲稱直接的國(guó)際間聯(lián)系并不會(huì)導(dǎo)致1987年10月股市的世界范圍內(nèi)的下跌。Sachs、Tornell、Velasco(1996)和Eichingreen、 Rose、Wyplosz(1996)指出,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)脆弱的國(guó)家更易于受股市流通風(fēng)波的“感染”。

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